El padre Anguiano, en su "Compendio historial de La Rioja", afirma sobre la antigüedad de Davalillo: "Mosen Diego Ramírez Abalos de la Piscina en su historia manuscrita escribe que un caballero del apellido de Abalos fue quien creó y cercó de muros a Avalillo, o en los tiempos del rey de Navarra Don Sancho García el de Nájera, o de su padre Don García Sánchez, o de su abuelo Don Sancho el Mayor".
Según Govantes, "Aznar Aznares de Abalos pudo ser el fundador de Davalillo tras la trágica muerte de Don Sancho de Peñalén, pues es probable que este señor siguiera la causa de Alfonso VI de Castilla, quien entonces se apoderó de toda la margen derecha del Ebro como frontera del antiguo reino de Navarra, Davalillo entre ellos. Es posible que don Aznar obsequiara al rey castellano con la construcción de un castillo o la fundación de un pueblo en la línea fronteriza fiel a su causa. Este señor daría al pueblo el diminutivo de su nombre, Avalos o Dávalos".
En el testamento del adelantado Pedro Manrique, otorgado en Valladolid el veinte de septiembre, se establece que los castillos de Davalillo y Velivio pasen a su hijo Diego Manrique.
El año 1470 aparece de nuevo mencionado este castillo en el documento del pleito que mantuvieron el conde de Miranda y el de Treviño, cuando el primero reclamaba la devolución del castillo de Davalillo al conde de Treviño, que se lo había dado a Sancho Velasco.